赤峰黄金(sh600988) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  博汇纸业(600966)

🥈  建设机械(600984)

🥉  立讯精密(002475)

④  欧菲科技(002456)

⑤  至纯科技(603690)

⑥  杭钢股份(600126)

⑦  603823

⑧  招商轮船(601872)

⑨  华鑫股份(600621)

ⓐ  中国西电(601179)

①  只持有赤峰黄金(600988)的收益为:78.33%

②  (600988 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

③  (600988 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

④  (600988 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

⑤  (600988 vs 002456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.54%

⑥  (600988 vs 603690)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.45%

⑦  (600988 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑧  (600988 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

⑨  (600988 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (600988 vs 600621)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.95%

ⓑ  (600988 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与赤峰黄金(600988)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段