江苏银行(sh600919) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603811

🥈  600228

🥉  300246

④  万东医疗(600055)

⑤  江丰电子(300666)

⑥  600167

⑦  鱼跃医疗(002223)

⑧  济民制药(603222)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  大连圣亚(600593)

①  只持有江苏银行(600919)的收益为:-20.99%

②  (600919 vs 603811)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

③  (600919 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

④  (600919 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑤  (600919 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑥  (600919 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑦  (600919 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑧  (600919 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑨  (600919 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓐ  (600919 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (600919 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江苏银行(600919)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段