油服(sh600871) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603566

🥈  603703

🥉  赤峰黄金(600988)

④  龙马环卫(603686)

⑤  600289

⑥  迈瑞医疗(300760)

⑦  华测检测(300012)

⑧  603477

⑨  002684

ⓐ  山东药玻(600529)

①  只持有油服(600871)的收益为:-29.68%

②  (600871 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

③  (600871 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (600871 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600871 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑥  (600871 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (600871 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑧  (600871 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

⑨  (600871 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓐ  (600871 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600871 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与油服(600871)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段