中粮糖业(sh600737) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  泰格医药(300347)

🥉  盐湖股份(000792)

④  000800

⑤  中房股份(600890)

⑥  中国国旅(601888)

⑦  太极集团(600129)

⑧  600666

⑨  002864

ⓐ  北大医药(000788)

①  只持有中粮糖业(600737)的收益为:-0.12%

②  (600737 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (600737 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

④  (600737 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑤  (600737 vs 000800)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.96%

⑥  (600737 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

⑦  (600737 vs 601888)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.45%

⑧  (600737 vs 600129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.82%

⑨  (600737 vs 600666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.12%

ⓐ  (600737 vs 002864)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.42%

ⓑ  (600737 vs 000788)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.50%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中粮糖业(600737)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段