天津港(sh600717) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  牧原股份(002714)

🥉  深信服(300454)

④  600289

⑤  迈瑞医疗(300760)

⑥  603477

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  山东药玻(600529)

ⓐ  600186

①  只持有天津港(600717)的收益为:-33.09%

②  (600717 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (600717 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (600717 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (600717 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600717 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑦  (600717 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑧  (600717 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (600717 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (600717 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓑ  (600717 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天津港(600717)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段