中航资本(sh600705) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603566

🥈  牧原股份(002714)

🥉  长春高新(000661)

④  603703

⑤  三棵树(603737)

⑥  新农开发(600359)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  600289

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  002684

①  只持有中航资本(600705)的收益为:-32.08%

②  (600705 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

③  (600705 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

④  (600705 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (600705 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (600705 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑦  (600705 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (600705 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (600705 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600705 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (600705 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中航资本(600705)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段