中源协和(sh600645) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  赤峰黄金(600988)

🥈  湘电股份(600416)

🥉  祁连山(600720)

④  002684

⑤  山东药玻(600529)

⑥  600186

⑦  603823

⑧  万里石(002785)

⑨  岩石(600696)

ⓐ  603079

①  只持有中源协和(600645)的收益为:20.45%

②  (600645 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

③  (600645 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

④  (600645 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑤  (600645 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (600645 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑦  (600645 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑧  (600645 vs 603823)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.01%

⑨  (600645 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

ⓐ  (600645 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (600645 vs 603079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.30%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中源协和(600645)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段