海螺水泥(sh600585) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  002847

🥉  三安光电(600703)

④  300482

⑤  高德红外(002414)

⑥  安图生物(603658)

⑦  603022

⑧  汇顶科技(603160)

⑨  新农开发(600359)

ⓐ  赤峰黄金(600988)

①  只持有海螺水泥(600585)的收益为:41.89%

②  (600585 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (600585 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

④  (600585 vs 600703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:105.47%

⑤  (600585 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (600585 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑦  (600585 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (600585 vs 603022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.42%

⑨  (600585 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

ⓐ  (600585 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓑ  (600585 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海螺水泥(600585)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段