康缘药业(sh600557) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万向德农(600371)

🥈  有研新材(600206)

🥉  603989

④  保变电气(600550)

⑤  济民制药(603222)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  江淮汽车(600418)

⑧  新赛股份(600540)

⑨  紫金矿业(601899)

ⓐ  300480

①  只持有康缘药业(600557)的收益为:-2.26%

②  (600557 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

③  (600557 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

④  (600557 vs 603989)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.62%

⑤  (600557 vs 600550)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.37%

⑥  (600557 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑦  (600557 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (600557 vs 600418)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.58%

⑨  (600557 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

ⓐ  (600557 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

ⓑ  (600557 vs 300480)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.11%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与康缘药业(600557)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段