菲达环保(sh600526) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  健友股份(603707)

🥈  通策医疗(600763)

🥉  有研新材(600206)

④  贵州茅台(600519)

⑤  宋城演艺(300144)

⑥  顺丰控股(002352)

⑦  重庆啤酒(600132)

⑧  海螺水泥(600585)

⑨  今世缘(603369)

ⓐ  五粮液(000858)

①  只持有菲达环保(600526)的收益为:-3.97%

②  (600526 vs 603707)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.75%

③  (600526 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

④  (600526 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑤  (600526 vs 600519)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.17%

⑥  (600526 vs 300144)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.52%

⑦  (600526 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

⑧  (600526 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑨  (600526 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

ⓐ  (600526 vs 603369)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.03%

ⓑ  (600526 vs 000858)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.60%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与菲达环保(600526)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段