康美药业(sh600518) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  恒立液压(601100)

🥈  新农开发(600359)

🥉  迈瑞医疗(300760)

④  万向德农(600371)

⑤  光线传媒(300251)

⑥  600538

⑦  三一重工(600031)

⑧  603079

⑨  有研新材(600206)

ⓐ  星宇股份(601799)

①  只持有康美药业(600518)的收益为:-74.79%

②  (600518 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

③  (600518 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

④  (600518 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑤  (600518 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600518 vs 300251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.38%

⑦  (600518 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (600518 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

⑨  (600518 vs 603079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.30%

ⓐ  (600518 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

ⓑ  (600518 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与康美药业(600518)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段