江淮汽车(sh600418) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  三棵树(603737)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  迈瑞医疗(300760)

⑤  华测检测(300012)

⑥  002684

⑦  万向德农(600371)

⑧  沃森生物(300142)

⑨  新希望(000876)

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有江淮汽车(600418)的收益为:30.58%

②  (600418 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600418 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

④  (600418 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600418 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑥  (600418 vs 300012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.52%

⑦  (600418 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (600418 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (600418 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

ⓐ  (600418 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓑ  (600418 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江淮汽车(600418)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段