江西铜业(sh600362) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  600167

🥉  绝味食品(603517)

④  济民制药(603222)

⑤  老百姓(603883)

⑥  洁美科技(002859)

⑦  家家悦(603708)

⑧  迪安诊断(300244)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  600209

①  只持有江西铜业(600362)的收益为:-10.48%

②  (600362 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (600362 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

④  (600362 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑤  (600362 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (600362 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑦  (600362 vs 002859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.09%

⑧  (600362 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑨  (600362 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

ⓐ  (600362 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600362 vs 600209)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江西铜业(600362)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段