洪都航空(sh600316) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  千禾味业(603027)

🥈  海螺水泥(600585)

🥉  天坛生物(600161)

④  大参林(603233)

⑤  鱼跃医疗(002223)

⑥  绝味食品(603517)

⑦  家家悦(603708)

⑧  新和成(002001)

⑨  深圳燃气(601139)

ⓐ  金科股份(000656)

①  只持有洪都航空(600316)的收益为:-1.37%

②  (600316 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

③  (600316 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

④  (600316 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑤  (600316 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600316 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑦  (600316 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑧  (600316 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑨  (600316 vs 002001)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.30%

ⓐ  (600316 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

ⓑ  (600316 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与洪都航空(600316)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段