☊ 统计周期内恒瑞医药(600276)风险对冲收益分析:
① 只持有恒瑞医药(600276)的收益为:49.38%
② (600276 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%
③ (600276 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%
④ (600276 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%
⑤ (600276 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%
⑥ (600276 vs 603825)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.55%
⑦ (600276 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%
⑧ (600276 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%
⑨ (600276 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%
ⓐ (600276 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%
ⓑ (600276 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒瑞医药(600276)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
