国电南自(sh600268) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  百润股份(002568)

🥉  洽洽食品(002557)

④  贝达药业(300558)

⑤  安井食品(603345)

⑥  安图生物(603658)

⑦  603566

⑧  牧原股份(002714)

⑨  长春高新(000661)

ⓐ  603703

①  只持有国电南自(600268)的收益为:52.64%

②  (600268 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600268 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (600268 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑤  (600268 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑥  (600268 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (600268 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑧  (600268 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑨  (600268 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓐ  (600268 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

ⓑ  (600268 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国电南自(600268)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段