广晟有色(sh600259) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  恒立液压(601100)

🥉  立讯精密(002475)

④  三花智控(002050)

⑤  吉比特(603444)

⑥  达安基因(002030)

⑦  至纯科技(603690)

⑧  300298

⑨  信维通信(300136)

ⓐ  完美世界(002624)

①  只持有广晟有色(600259)的收益为:-15.98%

②  (600259 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (600259 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

④  (600259 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

⑤  (600259 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

⑥  (600259 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

⑦  (600259 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑧  (600259 vs 603690)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.45%

⑨  (600259 vs 300298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.29%

ⓐ  (600259 vs 300136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.65%

ⓑ  (600259 vs 002624)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广晟有色(600259)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段