国中水务(sh600187) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  千禾味业(603027)

🥉  有研新材(600206)

④  星宇股份(601799)

⑤  顺丰控股(002352)

⑥  重庆啤酒(600132)

⑦  天坛生物(600161)

⑧  大参林(603233)

⑨  600167

ⓐ  鱼跃医疗(002223)

①  只持有国中水务(600187)的收益为:-23.37%

②  (600187 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (600187 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

④  (600187 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑤  (600187 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑥  (600187 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

⑦  (600187 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑧  (600187 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑨  (600187 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (600187 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (600187 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国中水务(600187)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段