格力地产(sh600185) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603989

🥈  万东医疗(600055)

🥉  中国软件(600536)

④  江丰电子(300666)

⑤  600167

⑥  济民制药(603222)

⑦  晨光文具(603899)

⑧  泰格医药(300347)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  喜临门(603008)

①  只持有格力地产(600185)的收益为:19.69%

②  (600185 vs 603989)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.62%

③  (600185 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

④  (600185 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

⑤  (600185 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑥  (600185 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (600185 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑧  (600185 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑨  (600185 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓐ  (600185 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600185 vs 603008)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.67%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与格力地产(600185)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段