中体产业(sh600158) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  生物股份(600201)

🥈  600538

🥉  三一重工(600031)

④  双汇发展(000895)

⑤  星宇股份(601799)

⑥  扬农化工(600486)

⑦  海螺水泥(600585)

⑧  大参林(603233)

⑨  古井贡酒(000596)

ⓐ  600167

①  只持有中体产业(600158)的收益为:-19.26%

②  (600158 vs 600201)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.92%

③  (600158 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (600158 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

⑤  (600158 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

⑥  (600158 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑦  (600158 vs 600486)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.96%

⑧  (600158 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑨  (600158 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (600158 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

ⓑ  (600158 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中体产业(600158)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段