同仁堂(sh600085) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  七一二(603712)

🥈  中国软件(600536)

🥉  603239

④  济民制药(603222)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  603960

⑦  桃李面包(603866)

⑧  中房股份(600890)

⑨  大名城(600094)

ⓐ  老凤祥(600612)

①  只持有同仁堂(600085)的收益为:-16.88%

②  (600085 vs 603712)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.40%

③  (600085 vs 600536)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.04%

④  (600085 vs 603239)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.87%

⑤  (600085 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (600085 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (600085 vs 603960)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.43%

⑧  (600085 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑨  (600085 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓐ  (600085 vs 600094)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.70%

ⓑ  (600085 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与同仁堂(600085)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段