华电国际(sh600027) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  天坛生物(600161)

🥈  药明康德(603259)

🥉  绝味食品(603517)

④  大连圣亚(600593)

⑤  600234

⑥  泰格医药(300347)

⑦  复星医药(600196)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  海利生物(603718)

ⓐ  北新建材(000786)

①  只持有华电国际(600027)的收益为:-1.44%

②  (600027 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

③  (600027 vs 603259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.81%

④  (600027 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑤  (600027 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600027 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑦  (600027 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑧  (600027 vs 600196)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.48%

⑨  (600027 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (600027 vs 603718)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.83%

ⓑ  (600027 vs 000786)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:19.01%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华电国际(600027)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段