银宝山新(sz002786) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  002847

④  安井食品(603345)

⑤  安图生物(603658)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  华北制药(600812)

ⓐ  华海药业(600521)

①  只持有银宝山新(002786)的收益为:14.54%

②  (002786 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (002786 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (002786 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑤  (002786 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (002786 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (002786 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (002786 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (002786 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (002786 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓑ  (002786 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与银宝山新(002786)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段