可立克(sz002782) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  600538

🥉  星宇股份(601799)

④  扬农化工(600486)

⑤  万东医疗(600055)

⑥  顺丰控股(002352)

⑦  海螺水泥(600585)

⑧  大参林(603233)

⑨  603239

ⓐ  600167

①  只持有可立克(002782)的收益为:13.02%

②  (002782 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (002782 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (002782 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑤  (002782 vs 600486)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.96%

⑥  (002782 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑦  (002782 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

⑧  (002782 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑨  (002782 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (002782 vs 603239)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.87%

ⓑ  (002782 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与可立克(002782)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段