金螳螂(sz002081) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  600289

🥉  603987

④  002684

⑤  万向德农(600371)

⑥  新希望(000876)

⑦  岩石(600696)

⑧  603811

⑨  600228

ⓐ  万东医疗(600055)

①  只持有金螳螂(002081)的收益为:-19.91%

②  (002081 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (002081 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (002081 vs 603987)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.01%

⑤  (002081 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (002081 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑦  (002081 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑧  (002081 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (002081 vs 603811)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

ⓐ  (002081 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (002081 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金螳螂(002081)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段