厦门港务(sz000905) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  生物股份(600201)

🥈  大北农(002385)

🥉  600538

④  600228

⑤  重庆啤酒(600132)

⑥  江丰电子(300666)

⑦  天坛生物(600161)

⑧  大参林(603233)

⑨  600167

ⓐ  苏垦农发(601952)

①  只持有厦门港务(000905)的收益为:-23.07%

②  (000905 vs 600201)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.92%

③  (000905 vs 002385)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.02%

④  (000905 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (000905 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (000905 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑦  (000905 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑧  (000905 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑨  (000905 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (000905 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (000905 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与厦门港务(000905)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段