太钢不锈(sz000825) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  千禾味业(603027)

🥉  600228

④  顺丰控股(002352)

⑤  天坛生物(600161)

⑥  大参林(603233)

⑦  603301

⑧  600167

⑨  鱼跃医疗(002223)

ⓐ  绝味食品(603517)

①  只持有太钢不锈(000825)的收益为:-19.70%

②  (000825 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (000825 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

④  (000825 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (000825 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

⑥  (000825 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑦  (000825 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑧  (000825 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑨  (000825 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓐ  (000825 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓑ  (000825 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与太钢不锈(000825)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段