阳光城(sz000671) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金域医学(603882)

🥈  603703

🥉  深信服(300454)

④  新农开发(600359)

⑤  600289

⑥  广联达(002410)

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  300562

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有阳光城(000671)的收益为:8.61%

②  (000671 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

③  (000671 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

④  (000671 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (000671 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (000671 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (000671 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

⑧  (000671 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (000671 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (000671 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

ⓑ  (000671 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与阳光城(000671)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段