金融街(sz000402) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  家家悦(603708)

🥉  新赛股份(600540)

④  海天味业(603288)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  盐湖股份(000792)

⑦  中金黄金(600489)

⑧  002072

⑨  老凤祥(600612)

ⓐ  603701

①  只持有金融街(000402)的收益为:-15.26%

②  (000402 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (000402 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

④  (000402 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑤  (000402 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑥  (000402 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (000402 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑧  (000402 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑨  (000402 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (000402 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

ⓑ  (000402 vs 603701)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金融街(000402)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段