华侨城A(sz000069) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  迪安诊断(300244)

🥉  新赛股份(600540)

④  泰格医药(300347)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  300633

⑦  福斯特(603806)

⑧  300604

⑨  300542

ⓐ  老凤祥(600612)

①  只持有华侨城A(000069)的收益为:-13.44%

②  (000069 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (000069 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

④  (000069 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑤  (000069 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑥  (000069 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (000069 vs 300633)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.41%

⑧  (000069 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

⑨  (000069 vs 300604)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.23%

ⓐ  (000069 vs 300542)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.44%

ⓑ  (000069 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华侨城A(000069)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段