苏盐井神(sh603299) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600628

🥈  有研新材(600206)

🥉  星宇股份(601799)

④  大参林(603233)

⑤  600167

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  大连圣亚(600593)

ⓐ  洁美科技(002859)

①  只持有苏盐井神(603299)的收益为:-12.20%

②  (603299 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

③  (603299 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

④  (603299 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑤  (603299 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (603299 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (603299 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (603299 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (603299 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (603299 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓑ  (603299 vs 002859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.09%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与苏盐井神(603299)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段