天成自控(sh603085) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  康泰生物(300601)

🥉  002847

④  603520

⑤  002901

⑥  300482

⑦  贝达药业(300558)

⑧  建设机械(600984)

⑨  安井食品(603345)

ⓐ  昭衍新药(603127)

①  只持有天成自控(603085)的收益为:-36.36%

②  (603085 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (603085 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (603085 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑤  (603085 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑥  (603085 vs 002901)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.35%

⑦  (603085 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑧  (603085 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑨  (603085 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

ⓐ  (603085 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

ⓑ  (603085 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天成自控(603085)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段