山西焦化(sh600740) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  康泰生物(300601)

🥉  通富微电(002156)

④  002847

⑤  603520

⑥  300482

⑦  北方华创(002371)

⑧  恒立液压(601100)

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  生益科技(600183)

①  只持有山西焦化(600740)的收益为:-45.20%

②  (600740 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600740 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600740 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

⑤  (600740 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑥  (600740 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑦  (600740 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑧  (600740 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

⑨  (600740 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓐ  (600740 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (600740 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与山西焦化(600740)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段