东阳光科(sh600673) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  有研新材(600206)

🥈  600167

🥉  绝味食品(603517)

④  济民制药(603222)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  岷江水电(600131)

⑦  深圳燃气(601139)

⑧  金科股份(000656)

⑨  603123

ⓐ  600239

①  只持有东阳光科(600673)的收益为:-18.92%

②  (600673 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

③  (600673 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

④  (600673 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑤  (600673 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (600673 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (600673 vs 600131)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.79%

⑧  (600673 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑨  (600673 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

ⓐ  (600673 vs 603123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.78%

ⓑ  (600673 vs 600239)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.50%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东阳光科(600673)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段