祥源文化(sh600576) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  迈瑞医疗(300760)

🥈  万向德农(600371)

🥉  新希望(000876)

④  生物股份(600201)

⑤  岩石(600696)

⑥  600538

⑦  603326

⑧  顺丰控股(002352)

⑨  天坛生物(600161)

ⓐ  大参林(603233)

①  只持有祥源文化(600576)的收益为:-16.59%

②  (600576 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

③  (600576 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (600576 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑤  (600576 vs 600201)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.92%

⑥  (600576 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑦  (600576 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑧  (600576 vs 603326)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.31%

⑨  (600576 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

ⓐ  (600576 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

ⓑ  (600576 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与祥源文化(600576)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段