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金证股份(sh600446) 配对对冲股票组合量化研报

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金证股份(600446) 配对对冲股票组合

⚢ 与金证股份(600446)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内金证股份(600446)风险对冲收益分析:

  只持有金证股份(600446)的收益为:-6.36%

  (600446 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (600446 vs 000661)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.18%

  (600446 vs 603737)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.22%

  (600446 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (600446 vs 600246)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:75.46%

  (600446 vs 600416)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.94%

  (600446 vs 600289)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.63%

  (600446 vs 300760)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.57%

  (600446 vs 603477)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:66.90%

  (600446 vs 002684)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:63.31%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金证股份(600446)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
失而复得的人都在犹豫一件事:害怕失而复得的不过是重蹈覆辙。--金融老手