华夏幸福(sh600340) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  金域医学(603882)

🥉  603703

④  深信服(300454)

⑤  新农开发(600359)

⑥  吉比特(603444)

⑦  华海药业(600521)

⑧  600289

⑨  603987

ⓐ  002684

①  只持有华夏幸福(600340)的收益为:-26.85%

②  (600340 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (600340 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

④  (600340 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (600340 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑥  (600340 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (600340 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

⑧  (600340 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑨  (600340 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600340 vs 603987)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.01%

ⓑ  (600340 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华夏幸福(600340)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段