阿布量化每周量化分析研究报告

中通快递(ZTO)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$29.52(-0.77%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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中通快递量化总分

本周综合排名第688位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49

中通快递个股🆚大盘量化对比

中通快递投资组合分析

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中通快递大数据预测

预测中通快递(ZTO)一周后的价格:

$29.74 +0.22 (+0.73%)
🦋 下周涨跌预测: 红绿红绿红
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日K     2020.11.11...2021.01.22
中通快递(usZTO)价格预测图-阿布量化
🌤+0.41%❄️-2.30%☀️+1.87%🌧️-0.53%☀️+1.33%
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中通快递K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
中通快递(usZTO)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
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日K     2020.09.18-2021.01.15
中通快递(usZTO)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中通快递量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中通快递极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.22-2021.01.15
中通快递(ZTO)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.4ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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中通快递短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.28-2021.01.15
中通快递(ZTO)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.6ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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中通快递中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.01.31-2021.01.15
中通快递(ZTO)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.7ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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中通快递长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.23-2021.01.15
中通快递(ZTO)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.4ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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中通快递极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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日K     2018.03.08-2021.01.15
中通快递(ZTO)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 44.4ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中通快递买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 135, 占比: 1.46%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 213, 占比: 4.15%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 3, 占比: 0.14%
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中通快递持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
中通快递(usZTO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本30.32→距最后价格 +2.70% 

⍹  平均持仓成本30.17→距最后价格 +2.21% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

中通快递交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.59%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 23.21%

中通快递限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格29.52
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日K     2018.01.17-2021.01.15
中通快递(usZTO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usZTO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 31.51(+6.75%)

🚗 中线日K止盈: 32.74(+10.89%)

🚀 长线日K止盈: 33.89(+14.81%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 31.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.75%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 32.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.89%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 33.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.81%
止损分析-阿布量化

usZTO → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 27.68(-6.22%)

🚗 中线日K止损: 26.16(-11.39%)

🚀 长线日K止损: 25.06(-15.10%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 27.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.22%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.39%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 25.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.10%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usZTO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:29.29(-0.78%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.29(-0.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.96(-5.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.59(-3.15%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31
🥇  bid价格: 29.29 → 距离最后交易价格相差: -0.78% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度66.02%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 28.59 → 距离最后交易价格相差: -3.15% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-15至2021-01-15, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度66.81%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 27.96 → 距离最后交易价格相差: -5.27% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-12-15至2021-01-15

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usZTO → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:30.13(+2.05%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.13(+2.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 32.42(+9.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.80(+4.34%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 29
🥇  ask价格: 30.13 → 距离最后交易价格相差: +2.05% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 30.80 → 距离最后交易价格相差: +4.34% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-06-19至2020-12-15

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 32.42 → 距离最后交易价格相差: +9.81% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-06-19至2020-10-15

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
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6 恐慌中期做多-iPath 79.65%
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8 金罗斯黄金 76.96%
9 雷克兰工业 73.56%
10 盎格鲁黄金 70.53%