阿布量化每周量化分析研究报告

工业指数ETF-SPDR(XLI)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$88.83(-1.30%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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工业指数ETF-SPDR量化总分

本周综合排名第60位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44

工业指数ETF-SPDR个股🆚大盘量化对比

工业指数ETF-SPDR投资组合分析

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工业指数ETF-SPDR大数据预测

预测工业指数ETF-SPDR(XLI)一周后的价格:

$90.95 +2.12 (+2.39%)
🦋 下周涨跌预测: 红红绿红绿
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日K     2020.11.12...2021.01.22
工业指数ETF-SPDR(usXLI)价格预测图-阿布量化
🌤+0.81%🌤+0.68%🌧️-0.33%☀️+1.23%🌧️-0.01%
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工业指数ETF-SPDRK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(usXLI)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(usXLI)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(usXLI)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周K     2019.09.30-2021.01.11
工业指数ETF-SPDR(usXLI)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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工业指数ETF-SPDR量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2), 73分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 46分
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工业指数ETF-SPDR极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.23-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(XLI)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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工业指数ETF-SPDR短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.28-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(XLI)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.0ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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工业指数ETF-SPDR中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.02.12-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(XLI)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.8ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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工业指数ETF-SPDR长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.22-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(XLI)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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工业指数ETF-SPDR极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.26-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(XLI)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.4ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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工业指数ETF-SPDR买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 111, 占比: 1.20%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 7, 占比: 0.14%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 5, 占比: 0.23%
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工业指数ETF-SPDR持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(usXLI)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本73.48→距最后价格 -17.28% 

⍹  平均持仓成本75.06→距最后价格 -15.51% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

工业指数ETF-SPDR交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.99%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.44%

工业指数ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格88.83
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日K     2018.01.17-2021.01.15
工业指数ETF-SPDR(usXLI)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usXLI → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 93.10(+4.81%)

🚗 中线日K止盈: 96.00(+8.07%)

🚀 长线日K止盈: 98.89(+11.33%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 93.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.81%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 96.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.07%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 98.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.33%
止损分析-阿布量化

usXLI → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 84.77(-4.57%)

🚗 中线日K止损: 82.35(-7.29%)

🚀 长线日K止损: 79.67(-10.31%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 84.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.57%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 82.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.29%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 79.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.31%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usXLI → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:87.15(-1.89%)［共17个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 87.15(-1.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 80.83(-9.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 74.25(-16.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 42
🥇  bid价格: 87.15 → 距离最后交易价格相差: -1.89% → 入选原因: 延续上升趋势2019-04-23至2020-02-12, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度63.05%

［精选强支撑］: 共有17个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 80.83 → 距离最后交易价格相差: -9.01% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度78.45%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 74.25 → 距离最后交易价格相差: -16.41% → 入选原因: 极长线趋势♞ 上升5浪: 03-23-01-15臆测a点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usXLI → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 90.97(+2.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 89.10(+0.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 89.71(+1.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 89.71 → 距离最后交易价格相差: +1.00% → 入选原因: 5日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 89.10 → 距离最后交易价格相差: +0.31% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 90.97 → 距离最后交易价格相差: +2.41% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIX中期做多-ProShares 79.67%
2 恐慌中期做多-iPath 79.65%
3 金罗斯黄金 76.96%
4 雷克兰工业 73.56%
5 盎格鲁黄金 70.53%
6 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
7 金矿3X做多-Direxion 69.1%
8 金田 68.71%
9 巴里克黄金 65.75%
10 黄金2X做多-DB 52.25%