阿布量化每周量化分析研究报告

恐慌指数做多-iPath(VXX)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间11-20 日K，价位$18.60(-0.21%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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恐慌指数做多-iPath量化总分

本周综合排名第1648位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54

恐慌指数做多-iPath个股🆚大盘量化对比

恐慌指数做多-iPath投资组合分析

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恐慌指数做多-iPath大数据预测

预测恐慌指数做多-iPath(VXX)一周后的价格:

$20.09 +1.49 (+8.02%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红绿红红
👇🏿点击解读预测细节
日K     2020.09.23...2020.11.27
恐慌指数做多-iPath(usVXX)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.49%☀️+11.09%❄️-6.90%☀️+4.15%🌤+0.76%
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恐慌指数做多-iPathK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
👇🏿点击查看K线
日K     2020.08.18-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(usVXX)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日K     2020.08.18-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(usVXX)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三角形的突破 
👇🏿点击查看K线
日K     2020.05.15-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(usVXX)下降三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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恐慌指数做多-iPath量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: RSI(14), 53分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 32分
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恐慌指数做多-iPath极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.08.28-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(VXX)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.7ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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恐慌指数做多-iPath短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.06.05-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(VXX)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.4ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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恐慌指数做多-iPath中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.12.03-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(VXX)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.6ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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恐慌指数做多-iPath长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.12.24-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(VXX)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.3ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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恐慌指数做多-iPath极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.11-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(VXX)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.9ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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恐慌指数做多-iPath买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 1, 占比: 0.01%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 161, 占比: 3.14%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 12, 占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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恐慌指数做多-iPath持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.11.22-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(usVXX)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本26.82→距最后价格 +44.20% 

⍹  平均持仓成本27.74→距最后价格 +49.12% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

恐慌指数做多-iPath交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 45.90%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.80%

恐慌指数做多-iPath限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格18.60
👇🏿点击展示全部
日K     2017.11.21-2020.11.20
恐慌指数做多-iPath(usVXX)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usVXX → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 23.81(+28.00%)

🚗 中线日K止盈: 28.83(+54.99%)

🚀 长线日K止盈: 32.23(+73.26%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 23.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.00%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 28.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 54.99%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 32.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 73.26%
止损分析-阿布量化

usVXX → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 12.60(-32.27%)

🚗 中线日K止损: 8.37(-54.99%)

🚀 长线日K止损: 4.15(-77.71%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -32.27%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -54.99%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -77.71%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usVXX → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.58(-16.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.58(-0.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.81(-9.64%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4
🥇  bid价格: 18.58 → 距离最后交易价格相差: -0.09% → 入选原因: 5日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.81 → 距离最后交易价格相差: -9.64% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度90.09%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.58 → 距离最后交易价格相差: -16.22% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usVXX → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:21.00(+12.89%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.67(+27.26%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.00(+12.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.88(+49.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31
🥇  ask价格: 21.00 → 距离最后交易价格相差: +12.89% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-10-28至2020-11-20

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 23.67 → 距离最后交易价格相差: +27.26% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-03-18至2020-11-20, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度84.29%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 27.88 → 距离最后交易价格相差: +49.88% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
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2 VelocityShares VIX Short Term ETN VIIX
3 VIX中期做多-ProShares VIXM
4 恐慌中期做多-iPath VXZ
5 纳指2X做空-ProShares QID
6 标普500-2X空-ProShares SDS
7 做空纳指-ProShares PSQ
8 标普500-3X空-ProShares SPXU
9 标普500-3X空-Direxion SPXS
10 做空标普500-ProShares SH

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 纳指3X做多-ProShares 85.41%
2 阿斯麦 66.11%
3 纳指2X做多-ProShares 59.58%
4 微软 43.06%
5 半导体指数ETF-HOLDRs 42.18%
6 iShares费城交易所半导体ETF 41.39%
7 微芯科技 35.19%
8 美国科技ETF-iShares 34.45%
9 科技行业ETF-SPDR 33.13%
10 先科电子 32.76%