阿布量化每周量化分析研究报告

长期国债2X做空-ProShares(TBT)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-22 日K，价位$17.68(-0.56%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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长期国债2X做空-ProShares量化总分

本周综合排名第19位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43

长期国债2X做空-ProShares个股🆚大盘量化对比

长期国债2X做空-ProShares投资组合分析

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长期国债2X做空-ProShares大数据预测

预测长期国债2X做空-ProShares(TBT)一周后的价格:

$17.46 -0.22 (-1.26%)
🦋 下周涨跌预测: 红红绿绿绿
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日K     2020.11.17...2021.01.29
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)价格预测图-阿布量化
🌤+0.92%☀️+3.55%🌧️-0.85%❄️-3.82%🌧️-0.92%
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长期国债2X做空-ProSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日K     2020.10.15-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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日K     2020.10.15-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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日K     2020.07.14-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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长期国债2X做空-ProShares量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2), 67分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 49分
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长期国债2X做空-ProShares极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.10.28-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(TBT)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.2ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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长期国债2X做空-ProShares短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.08.04-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(TBT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.4ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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长期国债2X做空-ProShares中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.01.24-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(TBT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.8ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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长期国债2X做空-ProShares长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日K     2019.03.01-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(TBT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -70.3ug, 市场情绪气氛:  略感恐惧 
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长期国债2X做空-ProShares极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.02.21-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(TBT)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛:  略感绝望 
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长期国债2X做空-ProShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 1302, 占比: 14.13%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 19, 占比: 0.37%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 1, 占比: 0.05%
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长期国债2X做空-ProShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.24-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本17.44→距最后价格 -1.33% 

⍹  平均持仓成本16.85→距最后价格 -4.67% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

长期国债2X做空-ProShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.88%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.77%

长期国债2X做空-ProShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格17.68
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日K     2018.01.23-2021.01.22
长期国债2X做空-ProShares(usTBT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usTBT → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 18.43(+4.25%)

🚗 中线日K止盈: 18.92(+7.02%)

🚀 长线日K止盈: 19.41(+9.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 18.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.02%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.79%
止损分析-阿布量化

usTBT → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 16.86(-4.65%)

🚗 中线日K止损: 16.44(-7.02%)

🚀 长线日K止损: 15.91(-10.01%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.65%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.02%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 15.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.01%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usTBT → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:16.85(-4.67%)［共14个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.44(-1.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.85(-4.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.52(-6.55%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 30
🥇  bid价格: 16.85 → 距离最后交易价格相差: -4.67% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 16.52 → 距离最后交易价格相差: -6.55% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度61.23%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 17.44 → 距离最后交易价格相差: -1.33% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usTBT → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 35.50(+100.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.48(+4.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.81(+0.76%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 17.81 → 距离最后交易价格相差: +0.76% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-01-24至2020-04-21

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 18.48 → 距离最后交易价格相差: +4.50% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 35.50 → 距离最后交易价格相差: +100.82% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度53.50%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 长期国债做空-ProShares TBF
2 长期国债3X做空-Direxion TMV
3 VanEck Vectors Steel ETF SLX
4 美国银行 BAC
5 美国零售业ETF-SPDR XRT
6 摩根大通 JPM
7 硅谷银行 SIVB
8 卡特彼勒 CAT
9 麦克莫兰铜金 FCX
10 安赛乐米塔尔 MT

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIX中期做多-ProShares 79.67%
5 恐慌中期做多-iPath 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 盎格鲁黄金 70.53%
8 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
9 金矿3X做多-Direxion 69.1%
10 金田 68.71%