阿布量化每周量化分析研究报告

标普500-3X多-Direxion(SPXL)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$73.02(-2.18%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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标普500-3X多-Direxion量化总分

本周综合排名第563位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48

标普500-3X多-Direxion个股🆚大盘量化对比

标普500-3X多-Direxion投资组合分析

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标普500-3X多-Direxion大数据预测

预测标普500-3X多-Direxion(SPXL)一周后的价格:

$77.34 +4.32 (+5.92%)
🦋 下周涨跌预测: 红红绿红红
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日K     2020.11.12...2021.01.22
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)价格预测图-阿布量化
☀️+2.29%🌤+0.37%🌧️-0.21%☀️+1.43%☀️+1.93%
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标普500-3X多-DirexionK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X多-Direxion量化指标分析
✔️ 指标形态:  MACD顶背离 
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形态多维评估:
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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标普500-3X多-Direxion极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.10.23-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(SPXL)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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标普500-3X多-Direxion短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.07.28-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(SPXL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.6ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500-3X多-Direxion中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.01.31-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(SPXL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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标普500-3X多-Direxion长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.22-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(SPXL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.5ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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标普500-3X多-Direxion极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.26-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(SPXL)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 62.2ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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标普500-3X多-Direxion买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 68, 占比: 0.74%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 9, 占比: 0.18%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 33, 占比: 1.53%
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标普500-3X多-Direxion持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本41.57→距最后价格 -43.07% 

⍹  平均持仓成本51.75→距最后价格 -29.13% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

标普500-3X多-Direxion交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.02%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.88%

标普500-3X多-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格73.02
👇🏿点击展示全部
日K     2018.01.17-2021.01.15
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usSPXL → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 80.37(+10.07%)

🚗 中线日K止盈: 85.31(+16.83%)

🚀 长线日K止盈: 90.24(+23.58%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 80.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.07%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 85.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.83%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 90.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.58%
止损分析-阿布量化

usSPXL → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 65.80(-9.89%)

🚗 中线日K止损: 61.29(-16.06%)

🚀 长线日K止损: 56.81(-22.20%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 65.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.89%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 61.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 56.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.20%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usSPXL → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:66.98(-8.27%)［共20个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 66.98(-8.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 58.81(-19.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.47(-45.95%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 42
🥇  bid价格: 66.98 → 距离最后交易价格相差: -8.27% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-10-30至2021-01-15

［精选强支撑］: 共有20个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 58.81 → 距离最后交易价格相差: -19.46% → 入选原因: 极短线趋势♞ 上升5浪: 10-23-01-15臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 39.47 → 距离最后交易价格相差: -45.95% → 入选原因: 长线趋势♞ 上升5浪: 01-17-01-15臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usSPXL → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 74.69(+2.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 77.34(+5.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 73.64(+0.85%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 77.34 → 距离最后交易价格相差: +5.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 74.69 → 距离最后交易价格相差: +2.29% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 73.64 → 距离最后交易价格相差: +0.85% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
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4 标普500ETF-SPDR SPY
5 标普500ETF-iShares IVV
6 罗素3000ETF-iShares IWV
7 美国全股市ETF-Vanguard VTI
8 世界全股市ETF-Vanguard VT
9 Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG
10 道指2X做多-ProShares DDM

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 原油2X做空-ProShares 100.81%
2 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIX中期做多-ProShares 79.67%
6 恐慌中期做多-iPath 79.65%
7 金罗斯黄金 76.96%
8 雷克兰工业 73.56%
9 盎格鲁黄金 70.53%
10 长期国债3X做多-Direxion 70.47%