阿布量化每周量化分析研究报告

标普500-3X多-Direxion(SPXL)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 日K，价位$43.25(1.55%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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标普500-3X多-Direxion量化总分

本周综合排名第385位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47

标普500-3X多-Direxion个股🆚大盘量化对比

标普500-3X多-Direxion投资组合分析

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标普500-3X多-Direxion大数据预测

预测标普500-3X多-Direxion(SPXL)一周后的价格:

$45.01 +1.76 (+4.06%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红绿红红
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日K     2020.05.01...2020.07.09
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)价格预测图-阿布量化
❄️-5.39%☀️+3.82%🌧️-0.43%☀️+2.67%☀️+3.64%
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标普500-3X多-DirexionK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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日K     2020.03.27-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
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日K     2020.03.27-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X多-Direxion量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA60, 70分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 34分
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标普500-3X多-Direxion极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.04.08-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(SPXL)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 62.9ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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标普500-3X多-Direxion短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.01.17-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(SPXL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.8ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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标普500-3X多-Direxion中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.07.15-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(SPXL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.8ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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标普500-3X多-Direxion长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.07.03-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(SPXL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 53.9ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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标普500-3X多-Direxion极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2017.07.06-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(SPXL)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X多-Direxion买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 379, 占比: 4.11%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 100, 占比: 1.95%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 4, 占比: 0.19%
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标普500-3X多-Direxion持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.07.05-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本38.27→距最后价格 -11.51% 

⍹  平均持仓成本50.58→距最后价格 +16.95% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

标普500-3X多-Direxion交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.14%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.83%

标普500-3X多-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格43.25
👇🏿点击展示全部
日K     2017.07.03-2020.07.02
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usSPXL → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 48.96(+13.20%)

🚗 中线日K止盈: 52.54(+21.47%)

🚀 长线日K止盈: 57.73(+33.49%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 48.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.20%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 52.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.47%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 57.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 33.49%
止损分析-阿布量化

usSPXL → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 37.68(-12.87%)

🚗 中线日K止损: 32.98(-23.76%)

🚀 长线日K止损: 29.30(-32.24%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 37.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.87%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 32.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.76%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 29.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -32.24%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usSPXL → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:41.26(-4.60%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.26(-4.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.88(-33.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.23(-13.93%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 28
🥇  bid价格: 41.26 → 距离最后交易价格相差: -4.60% → 入选原因: 5日移动均线

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 37.23 → 距离最后交易价格相差: -13.93% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 28.88 → 距离最后交易价格相差: -33.23% → 入选原因: 短线趋势♞ 上升5浪: 03-23-06-08臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usSPXL → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:45.06(+4.19%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.06(+4.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 50.58(+16.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.31(+11.70%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 45.06 → 距离最后交易价格相差: +4.19% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-23至2020-06-08破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度74.26%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 48.31 → 距离最后交易价格相差: +11.70% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度56.93%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 50.58 → 距离最后交易价格相差: +16.95% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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4 标普500ETF-SPDR SPY
5 标普500ETF-iShares IVV
6 罗素3000ETF-iShares IWV
7 美国全股市ETF-Vanguard VTI
8 世界全股市ETF-Vanguard VT
9 Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG
10 道指2X做多-ProShares DDM

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 原油2X做空-ProShares 100.81%
2 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIX中期做多-ProShares 79.67%
6 恐慌中期做多-iPath 79.65%
7 金罗斯黄金 76.96%
8 雷克兰工业 73.56%
9 盎格鲁黄金 70.53%
10 长期国债3X做多-Direxion 70.47%