阿布量化每周量化分析研究报告

标普500-3X多-Direxion(SPXL) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间06-24 日K，价位$72.69(9.49%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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标普500-3X多-Direxion 量化总分

本周综合排名第1059位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54

标普500-3X多-Direxion 个股🆚大盘量化对比

标普500-3X多-Direxion 投资组合分析

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标普500-3X多-Direxion 大数据预测

预测标普500-3X多-Direxion(SPXL)一周后的价格:

$72.28 -0.41 (-0.56%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.04.21...2022.07.01
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)价格预测图-阿布量化
❄️-5.86%☀️+13.39%❄️-4.34%❄️-2.85%🌤+0.24%
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标普500-3X多-Direxion K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.03.18-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重顶 (头肩顶) 
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日     2021.11.19-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)三重顶 (头肩顶)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.03.01-2022.06.21
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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周     2021.03.01-2022.06.21
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
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标普500-3X多-Direxion 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  70 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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标普500-3X多-Direxion 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，59分

☾  得分最低指标: EMA20，35分
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标普500-3X多-Direxion 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.06.18-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(SPXL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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标普500-3X多-Direxion 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.06.26-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(SPXL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 66.8ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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标普500-3X多-Direxion 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.26-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(SPXL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 55.4ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
波浪理论分析
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5浪分析图
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标普500-3X多-Direxion 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 14，占比: 0.15%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 131，占比: 2.55%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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标普500-3X多-Direxion 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.06.18-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本109.56→距最后价格 +50.72% 

⍹  平均持仓成本112.53→距最后价格 +54.81% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

标普500-3X多-Direxion 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.34%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.50%

标普500-3X多-Direxion限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格72.69
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日     2019.06.12-2022.06.24
标普500-3X多-Direxion(usSPXL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 83.25(+14.52%)

🚗 中线日K止盈: 89.91(+23.69%)

🚀 长线日K止盈: 96.50(+32.75%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 83.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.52%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 89.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.69%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 96.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 32.75%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 62.13(-14.52%)

🚗 中线日K止损: 55.11(-24.18%)

🚀 长线日K止损: 48.28(-33.58%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 62.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.52%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 55.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.18%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 48.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -33.58%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:54.34(-25.24%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 41.13(-43.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 66.06(-9.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 54.34(-25.24%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 54.34 → 距离最后交易价格相差: -25.24% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 66.06 → 距离最后交易价格相差: -9.12% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度61.27%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 41.13 → 距离最后交易价格相差: -43.42% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-07-19达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:79.23(+9.00%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 79.23(+9.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 136.41(+87.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 109.56(+50.72%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 23
🥇  ask价格: 79.23 → 距离最后交易价格相差: +9.00% → 入选原因: 延续下跌趋势2022-01-03至2022-06-24，形成持续阻力点，阻力可信任强度78.30%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 109.56 → 距离最后交易价格相差: +50.72% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 136.41 → 距离最后交易价格相差: +87.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度84.53%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
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7 美国全股市ETF-Vanguard VTI
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10 DDM DDM

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排名 名称 收益
1 原油2X做空-ProShares 100.81%
2 VIIX 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIXM 79.67%
6 VXZ 79.65%
7 金罗斯黄金 76.96%
8 LAKE 73.56%
9 AU 70.53%
10 TMF 70.47%