阿布量化每周量化分析研究报告

罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间06-24 日K，价位$139.98(2.75%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 量化总分

本周综合排名第227位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46

罗素2000价值股指数ETF-iShares 个股🆚大盘量化对比

罗素2000价值股指数ETF-iShares 投资组合分析

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罗素2000价值股指数ETF-iShares 大数据预测

预测罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)一周后的价格:

$141.77 +1.79 (+1.28%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.04.21...2022.07.01
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)价格预测图-阿布量化
❄️-2.00%☀️+2.88%🌧️-0.26%🌧️-0.69%☀️+1.41%
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罗素2000价值股指数ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三角形的突破 
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日     2021.10.27-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)下降三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  60 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，31分
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.06.24-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.09-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.06.26-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 54.6ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 11，占比: 0.12%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 123，占比: 2.40%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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罗素2000价值股指数ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.06.18-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本159.18→距最后价格 +13.72% 

⍹  平均持仓成本159.46→距最后价格 +13.91% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

罗素2000价值股指数ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.63%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.46%

罗素2000价值股指数ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格139.98
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日     2020.05.26-2022.06.24
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 146.88(+4.93%)

🚗 中线日K止盈: 151.99(+8.58%)

🚀 长线日K止盈: 156.68(+11.93%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 146.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 151.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.58%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 156.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.93%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 132.75(-5.16%)

🚗 中线日K止损: 127.99(-8.56%)

🚀 长线日K止损: 122.78(-12.29%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 132.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.16%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 127.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.56%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 122.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.29%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:138.50(-1.06%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 130.39(-6.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 106.04(-24.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 138.50(-1.06%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 138.50 → 距离最后交易价格相差: -1.06% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 106.04 → 距离最后交易价格相差: -24.24% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度57.79%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 130.39 → 距离最后交易价格相差: -6.85% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:158.97(+13.57%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 158.97(+13.57%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 145.59(+4.01%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 176.36(+25.99%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 23
🥇  ask价格: 158.97 → 距离最后交易价格相差: +13.57% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-11-08至2022-06-24，形成持续阻力点，阻力可信任强度64.56%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 145.59 → 距离最后交易价格相差: +4.01% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 176.36 → 距离最后交易价格相差: +25.99% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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排名 名称 股票代码
1 标普小盘股ETF-iShares IJR
2 罗素2000指数ETF IWM
3 美国小盘股3X多-Direxion TNA
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5 标普中型股400指数ETF-SPDR MDY
6 RZG RZG
7 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
8 银行业ETF-SPDR KBE
9 红利股ETF-SPDR SDY
10 区域银行ETF-SPDR KRE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VIIX 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIXM 79.67%
5 VXZ 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 LAKE 73.56%
8 AU 70.53%
9 TMF 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%