阿布量化每周量化分析研究报告

罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间11-20 日K，价位$120.99(-0.29%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
罗素2000价值股指数ETF-iShareslogo图-阿布量化

罗素2000价值股指数ETF-iShares量化总分

本周综合排名第253位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45

罗素2000价值股指数ETF-iShares个股🆚大盘量化对比

罗素2000价值股指数ETF-iShares投资组合分析

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罗素2000价值股指数ETF-iShares大数据预测

预测罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)一周后的价格:

$119.85 -1.14 (-0.94%)
🦋 下周涨跌预测: 绿绿红绿红
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日K     2020.09.22...2020.11.27
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)价格预测图-阿布量化
⛈-1.16%❄️-2.60%☀️+1.42%❄️-2.15%☀️+3.68%
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罗素2000价值股指数ETF-iSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日K     2020.08.18-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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日K     2020.08.18-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三重底 (头肩底) 
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日K     2020.04.23-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)三重底 (头肩底)K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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日K     2020.05.18-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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罗素2000价值股指数ETF-iShares量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
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罗素2000价值股指数ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.08.28-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.6ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.06.08-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.3ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.11.22-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.2ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日K     2018.12.24-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.1ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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罗素2000价值股指数ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空
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日K     2018.01.12-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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罗素2000价值股指数ETF-iShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 591, 占比: 6.41%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 8, 占比: 0.16%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 6, 占比: 0.28%
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罗素2000价值股指数ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.11.22-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本103.36→距最后价格 -14.57% 

⍹  平均持仓成本105.40→距最后价格 -12.89% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

罗素2000价值股指数ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.29%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.27%

罗素2000价值股指数ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格120.99
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日K     2017.11.21-2020.11.20
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usIWN → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 127.43(+5.33%)

🚗 中线日K止盈: 131.91(+9.03%)

🚀 长线日K止盈: 136.73(+13.01%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 127.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.33%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 131.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.03%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 136.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.01%
止损分析-阿布量化

usIWN → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 114.98(-4.97%)

🚗 中线日K止损: 110.71(-8.50%)

🚀 长线日K止损: 106.77(-11.75%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 114.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.97%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 110.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.50%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 106.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.75%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usIWN → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:108.08(-10.67%)［共19个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 116.86(-3.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 108.08(-10.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 91.08(-24.72%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 41
🥇  bid价格: 108.08 → 距离最后交易价格相差: -10.67% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度72.00%

［精选强支撑］: 共有19个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 116.86 → 距离最后交易价格相差: -3.42% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-23至2020-06-08, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度64.84%

［精选强支撑］: 共有14个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 91.08 → 距离最后交易价格相差: -24.72% → 入选原因: 长线趋势♞ 上升5浪: 03-23-11-20臆测c点下跌浪位置

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usIWN → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 126.60(+4.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 123.16(+1.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.83(+8.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 123.16 → 距离最后交易价格相差: +1.79% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度67.59%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 126.60 → 距离最后交易价格相差: +4.63% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 130.83 → 距离最后交易价格相差: +8.13% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度54.97%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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7 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
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9 红利股ETF-SPDR SDY
10 区域银行ETF-SPDR KRE

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排名 名称 收益
1 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIX中期做多-ProShares 79.67%
5 恐慌中期做多-iPath 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 雷克兰工业 73.56%
8 盎格鲁黄金 70.53%
9 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%