阿布量化每周量化分析研究报告

罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间09-18 日K，价位$103.51(-0.65%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
罗素2000价值股指数ETF-iShareslogo图-阿布量化

罗素2000价值股指数ETF-iShares量化总分

本周综合排名第1385位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52

罗素2000价值股指数ETF-iShares个股🆚大盘量化对比

罗素2000价值股指数ETF-iShares投资组合分析

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罗素2000价值股指数ETF-iShares大数据预测

预测罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)一周后的价格:

$96.70 -6.81 (-6.58%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红绿绿绿
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日K     2020.07.20...2020.09.25
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)价格预测图-阿布量化
❄️-4.08%🌤+0.54%❄️-2.80%🌧️-0.31%🌧️-0.03%
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罗素2000价值股指数ETF-iSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日K     2020.06.15-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周K     2019.06.03-2020.09.14
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
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罗素2000价值股指数ETF-iShares量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120, 54分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9), 33分
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罗素2000价值股指数ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.06.26-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.2ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.04.03-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.4ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.10.08-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.3ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日K     2018.09.20-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.1ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2017.09.19-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(IWN)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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罗素2000价值股指数ETF-iShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 541, 占比: 5.87%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 457, 占比: 8.90%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%
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罗素2000价值股指数ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.09.20-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本103.85→距最后价格 +0.33% 

⍹  平均持仓成本107.82→距最后价格 +4.16% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

罗素2000价值股指数ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.29%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.72%

罗素2000价值股指数ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格103.51
👇🏿点击展示全部
日K     2017.09.19-2020.09.18
罗素2000价值股指数ETF-iShares(usIWN)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usIWN → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 109.51(+5.79%)

🚗 中线日K止盈: 113.32(+9.48%)

🚀 长线日K止盈: 118.36(+14.34%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 109.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.79%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 113.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.48%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 118.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.34%
止损分析-阿布量化

usIWN → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 97.40(-5.90%)

🚗 中线日K止损: 93.76(-9.42%)

🚀 长线日K止损: 88.22(-14.77%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 97.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.90%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 93.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.42%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 88.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.77%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usIWN → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:101.61(-1.84%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 101.61(-1.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 97.84(-5.48%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 102.26(-1.20%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22
🥇  bid价格: 101.61 → 距离最后交易价格相差: -1.84% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 102.26 → 距离最后交易价格相差: -1.20% → 入选原因: 极长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-01-16至2020-09-18

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 97.84 → 距离最后交易价格相差: -5.48% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-07-09至2020-08-10

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usIWN → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:104.49(+0.95%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 104.49(+0.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 107.46(+3.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 105.11(+1.55%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20
🥇  ask价格: 105.11 → 距离最后交易价格相差: +1.55% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度60.52%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 104.49 → 距离最后交易价格相差: +0.95% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-08-10至2020-09-18, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度61.47%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 107.46 → 距离最后交易价格相差: +3.81% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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5 标普中型股400指数ETF-SPDR MDY
6 Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF RZG
7 平均加权指数ETF-Rydex S&P RSP
8 银行业ETF-SPDR KBE
9 红利股ETF-SPDR SDY
10 区域银行ETF-SPDR KRE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
2 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
3 恐慌指数做多-iPath 80.42%
4 VIX中期做多-ProShares 79.67%
5 恐慌中期做多-iPath 79.65%
6 金罗斯黄金 76.96%
7 雷克兰工业 73.56%
8 盎格鲁黄金 70.53%
9 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
10 金矿3X做多-Direxion 69.1%