阿布量化每周量化分析研究报告

EAFE指数ETF-iShares(EFA)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间01-15 日K，价位$74.40(-1.56%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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EAFE指数ETF-iShares量化总分

本周综合排名第1093位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51

EAFE指数ETF-iShares个股🆚大盘量化对比

EAFE指数ETF-iShares投资组合分析

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EAFE指数ETF-iShares大数据预测

预测EAFE指数ETF-iShares(EFA)一周后的价格:

$76.72 +2.32 (+3.12%)
🦋 下周涨跌预测: 绿红红红红
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日K     2020.11.12...2021.01.22
EAFE指数ETF-iShares(usEFA)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.24%☀️+1.30%🌤+0.09%🌤+0.62%☀️+1.32%
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EAFE指数ETF-iSharesK线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日K     2020.10.09-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(usEFA)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三角形的突破 
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日K     2020.05.18-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(usEFA)上升三角形的突破K线图-阿布量化
形态多维评估:
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EAFE指数ETF-iShares量化指标分析
✔️ 指标形态:  MACD顶背离 
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形态多维评估:
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EAFE指数ETF-iShares极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.10.23-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(EFA)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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EAFE指数ETF-iShares短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日K     2020.07.31-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(EFA)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.6ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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EAFE指数ETF-iShares中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2020.01.17-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(EFA)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.0ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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EAFE指数ETF-iShares长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.01.22-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(EFA)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.6ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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EAFE指数ETF-iShares极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.01.26-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(EFA)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.2ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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EAFE指数ETF-iShares买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 54, 占比: 0.59%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 12, 占比: 0.23%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 6, 占比: 0.28%
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EAFE指数ETF-iShares持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2020.01.17-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(usEFA)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本61.73→距最后价格 -17.03% 

⍹  平均持仓成本63.61→距最后价格 -14.50% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

EAFE指数ETF-iShares交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.66%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.04%

EAFE指数ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格74.40
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日K     2018.01.17-2021.01.15
EAFE指数ETF-iShares(usEFA)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usEFA → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 77.24(+3.82%)

🚗 中线日K止盈: 79.40(+6.72%)

🚀 长线日K止盈: 81.43(+9.45%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 77.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.82%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 79.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.72%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 81.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.45%
止损分析-阿布量化

usEFA → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 71.59(-3.77%)

🚗 中线日K止损: 69.69(-6.33%)

🚀 长线日K止损: 67.99(-8.61%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 71.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.77%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 69.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.33%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 67.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.61%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usEFA → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:72.04(-3.17%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 63.97(-14.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 72.04(-3.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 68.49(-7.94%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 28
🥇  bid价格: 72.04 → 距离最后交易价格相差: -3.17% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度53.32%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 68.49 → 距离最后交易价格相差: -7.94% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-23至2021-01-15, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度83.41%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 63.97 → 距离最后交易价格相差: -14.02% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度54.89%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usEFA → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:74.79(+0.53%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 74.79(+0.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 77.21(+3.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 76.72(+3.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 74.79 → 距离最后交易价格相差: +0.53% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 76.72 → 距离最后交易价格相差: +3.12% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 77.21 → 距离最后交易价格相差: +3.77% → 入选原因: 延续上升趋势2020-07-31至2020-08-26破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度53.52%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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6 欧元区STOXX50 ETF-SPDR FEZ
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8 法国ETF-iShares MSCI EWQ
9 德国ETF-iShares MSCI EWG
10 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund HEDJ

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌中期做多-iPath 79.65%
2 雷克兰工业 73.56%
3 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
4 金田 68.71%
5 巴里克黄金 65.75%
6 黄金2X做多-DB 52.25%
7 黄金2x做多-ProShares 49.31%
8 美国超长期国债ETF-Vanguard 29.94%
9 黄金ETF-iShares 26.86%
10 黄金ETF-SPDR 26.59%