阿布量化每周量化分析研究报告

芝商所(CME)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 个股🆚大盘量化对比, 投资组合分析, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间05-29 日K，价位$182.60(1.17%)。由于算力匮乏，美股周报在周六下午进行更新
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芝商所量化总分


本周综合排名第1193位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49

芝商所个股🆚大盘量化对比

芝商所投资组合分析

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芝商所大数据预测

预测芝商所(CME)一周后的价格:

$164.34 -18.26 (-10.00%)
🦋 下周涨跌预测: 绿绿红绿红
👇🏿点击解读预测细节
日K     2020.03.26...2020.06.05
芝商所(usCME)价格预测图-阿布量化
⛈-1.80%❄️-6.74%☀️+1.23%❄️-3.16%🌤+0.24%
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芝商所K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低开跳空突破缺口 
👇🏿点击查看K线
日K     2020.02.24-2020.05.29
芝商所(usCME)低开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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芝商所量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20, 67分

☾  得分最低指标: EMA120, 47分
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芝商所极短线趋势分析

跟踪3个月数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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日K     2020.03.05-2020.05.29
芝商所(CME)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.8ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝商所短线趋势分析

跟踪半年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.12.06-2020.05.29
芝商所(CME)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.0ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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芝商所中线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日K     2019.05.31-2020.05.29
芝商所(CME)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.1ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
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芝商所长线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日K     2018.06.06-2020.05.29
芝商所(CME)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.2ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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芝商所极长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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日K     2017.06.02-2020.05.29
芝商所(CME)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.7ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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芝商所买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 265, 占比: 2.88%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 82, 占比: 1.60%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%
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芝商所持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日K     2019.05.31-2020.05.29
芝商所(usCME)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本195.68→距最后价格 +7.16% 

⍹  平均持仓成本199.86→距最后价格 +9.45% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

芝商所交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.66%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.79%

芝商所限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格182.60
👇🏿点击展示全部
日K     2017.05.30-2020.05.29
芝商所(usCME)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usCME → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 192.54(+5.45%)

🚗 中线日K止盈: 199.59(+9.30%)

🚀 长线日K止盈: 206.62(+13.16%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 192.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.45%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 199.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.30%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 206.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.16%
止损分析-阿布量化

usCME → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 172.02(-5.80%)

🚗 中线日K止损: 165.42(-9.41%)

🚀 长线日K止损: 158.59(-13.15%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 172.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.80%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 165.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 158.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usCME → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:179.98(-1.43%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 177.79(-2.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 179.98(-1.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 180.65(-1.07%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20
🥇  bid价格: 179.98 → 距离最后交易价格相差: -1.43% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2019-11-05至2020-03-23

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 177.79 → 距离最后交易价格相差: -2.63% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-23至2020-05-29, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度69.27%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 180.65 → 距离最后交易价格相差: -1.07% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usCME → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:199.87(+9.46%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 199.87(+9.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 192.36(+5.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 186.27(+2.01%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 199.87 → 距离最后交易价格相差: +9.46% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-03-05至2020-03-23

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 186.27 → 距离最后交易价格相差: +2.01% → 入选原因: 长线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2019-03-27至2019-09-06

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 192.36 → 距离最后交易价格相差: +5.35% → 入选原因: 低开跳空突破缺口提供的缺口low关键价格位

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

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4 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 18.62%
5 上为集团 11.8%
6 WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 1.14%
7 做多美元指数-PowerShares 1.01%
8 日元2X做多-ProShares 0.71%
9 做空新兴市场-ProShares -0.48%
10 新兴市场2X做空-ProShares -0.77%