基础材料ETF-SPDR(XLB)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$57.52。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

基础材料ETF-SPDR量化总分

今日综合排名第159位

基础材料ETF-SPDRK线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时K 2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00

形态多维评估:

基础材料ETF-SPDR量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 70分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 51分

基础材料ETF-SPDR极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.06.22 14:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.7ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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基础材料ETF-SPDR短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.09 15:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

基础材料ETF-SPDR中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.05.29 12:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

基础材料ETF-SPDR长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.04.21 15:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 40.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

基础材料ETF-SPDR极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.02.07 13:30:00-2020.07.02 15:30:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.4ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

基础材料ETF-SPDR买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 796, 占比: 8.64%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 5, 占比: 0.10%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

基础材料ETF-SPDR持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.05.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本55.48→距最后价格 -3.55%

⍹ 平均持仓成本55.44→距最后价格 -3.62%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

基础材料ETF-SPDR交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第7小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.84%

基础材料ETF-SPDR限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格57.52

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小时K 2020.02.06 10:30:00-2020.07.02 15:30:00

usXLB → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 59.45(+3.36%)

🚗 中线小时K止盈: 60.79(+5.69%)

🚀 长线小时K止盈: 62.25(+8.23%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 59.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.36%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 60.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.69%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 62.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.23%

usXLB → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 55.56(-3.42%)

🚗 中线小时K止损: 54.28(-5.64%)

🚀 长线小时K止损: 52.52(-8.69%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 55.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.42%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 54.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.64%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 52.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.69%

usXLB → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:56.53(-1.73%)［共16个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 57.25(-0.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 55.29(-3.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 56.53(-1.73%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 36

🥇 bid价格: 56.53 → 距离最后交易价格相差: -1.73% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-25 10:30:00至2020-07-02 09:30:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度75.31%

［精选强支撑］: 共有16个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 55.29 → 距离最后交易价格相差: -3.87% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 57.25 → 距离最后交易价格相差: -0.47% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度76.05%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

usXLB → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 60.06(+4.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 57.91(+0.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 59.32(+3.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4

🥇 ask价格: 59.32 → 距离最后交易价格相差: +3.13% → 入选原因: 延续上升趋势2020-03-18 13:30:00至2020-07-02 15:30:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度90.56%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 57.91 → 距离最后交易价格相差: +0.68% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 60.06 → 距离最后交易价格相差: +4.42% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度63.19%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.66分

⚁ 市场排名: 第1100名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)

⚄ 单独持有该股收益: +1.24%

⚅ 配对持有组合收益: +79.65%

基础材料ETF-SPDR走势弱于大盘 -5.22%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

基础材料ETF-SPDR波动性结论: 少波动

基础材料ETF-SPDR市场关注度评分: 32.32分 ,排名: 第1589名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	平均加权指数ETF-Rydex S&P	RSP
2	红利股ETF-SPDR	SDY
3	大盘股红利贵族-ProShares	NOBL
4	农业指数ETF-Market Vectors	MOO
5	美国中型股ETF-iShares	IJH
6	标普中型股400指数ETF-SPDR	MDY
7	世界全股市ETF-Vanguard	VT
8	标普500价值股ETF-iShares	IVE
9	道琼斯	.DJI
10	道指3X做多-ProShares	UDOW

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	恐慌中期做多-iPath	79.65%
2	雷克兰工业	73.56%
3	盎格鲁黄金	70.53%
4	长期国债3X做多-Direxion	70.47%
5	金田	68.71%
6	巴里克黄金	65.75%
7	黄金2X做多-DB	52.25%
8	黄金2x做多-ProShares	49.31%
9	美国超长期国债ETF-Vanguard	29.94%
10	黄金ETF-iShares	26.86%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1100	↓
综合技术分析	1650	↓
综合K线形态	1142	↓
综合指标分析	1203	↓
买入卖出信号	140	↓
智能预测分数	295	↑
智能预测涨跌幅	781	↑
圆弧顶	28	-
射击之星	51	↓
旭日东升	143	↑
多方炮	266	↓
高开跳空突破缺口	164	↑
低开跳空突破缺口	40	↑
极短线技术分析	857	↓
极短线阻力支撑	1211	↓
极短线上涨下跌	683	↓
短线技术分析	1750	↓
短线上涨五浪	152	-
短线阻力支撑	1241	↑
短线上涨下跌	1735	↓
中线技术分析	1449	↓
中线阻力支撑	1517	↑
中线上涨下跌	1244	↓
长线技术分析	1540	↓
长线阻力支撑	1580	↑
长线上涨下跌	1353	↓
极长线技术分析	1009	↑
极长线阻力支撑	1579	↑
极长线上涨下跌	455	↓
CCI顺势指标	1176	↓
MACD指标	1373	↑
ADX平均趋向指数	1003	↓
布林线指标	1153	↓
相对强弱指标	1301	↓
威廉指标	619	↑
20 EMA	1062	↓
60 EMA	985	↑
120 EMA	752	↓
市场热度量化分析	1589	-
波动性量化分析	591	↓
强弱量化对比分析	986	↑
联动量化分析	205	↓
AI涨跌适应度	212	↓

基础材料ETF-SPDR(XLB)量化分析研报

基础材料ETF-SPDR量化总分

基础材料ETF-SPDRK线形态分析

基础材料ETF-SPDR量化指标分析

基础材料ETF-SPDR极短线趋势分析

基础材料ETF-SPDR短线趋势分析

基础材料ETF-SPDR中线趋势分析

基础材料ETF-SPDR长线趋势分析

基础材料ETF-SPDR极长线趋势分析

基础材料ETF-SPDR买入与卖出信号

基础材料ETF-SPDR持仓成本🔥

基础材料ETF-SPDR交易时段🕘价格统计

基础材料ETF-SPDR限价单量化分析

usXLB → 止盈量化分析

usXLB → 止损量化分析

usXLB → 限价买单(bid)分析

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