瓦莱罗能源(VLO)量化分析研报,美股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间03-04 16:00:00 小时K，价位$76.46。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成

瓦莱罗能源量化总分

今日综合排名第426位

瓦莱罗能源K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 顶部尽头线（下山虎）

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小时K 2021.02.22 10:00:00-2021.03.04 16:00:00

形态多维评估:

瓦莱罗能源量化指标分析

瓦莱罗能源极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2021.02.23 10:00:00-2021.03.04 16:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 48.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

瓦莱罗能源短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.02.10 14:00:00-2021.03.04 16:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 87.6ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

瓦莱罗能源中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.29 09:00:00-2021.03.04 16:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

瓦莱罗能源长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.22 15:00:00-2021.03.04 16:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.8ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

瓦莱罗能源极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.28 09:00:00-2021.03.04 16:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

瓦莱罗能源买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 23, 占比: 0.25%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 121, 占比: 2.36%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 5, 占比: 0.23%

瓦莱罗能源持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2021.01.14 11:00:00-2021.03.04 16:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本60.62→距最后价格 -20.72%

⍹ 平均持仓成本65.87→距最后价格 -13.85%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

瓦莱罗能源交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第3小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.19%

瓦莱罗能源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格76.46

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小时K 2020.10.26 09:00:00-2021.03.04 16:00:00

usVLO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 81.20(+6.20%)

🚗 中线小时K止盈: 85.08(+11.27%)

🚀 长线小时K止盈: 88.96(+16.35%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 81.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.20%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 85.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.27%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 88.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.35%

usVLO → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 71.72(-6.20%)

🚗 中线小时K止损: 67.57(-11.63%)

🚀 长线小时K止损: 63.61(-16.80%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 71.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.20%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 67.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.63%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 63.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.80%

usVLO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:75.56(-1.18%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 75.56(-1.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 57.64(-24.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 68.18(-10.83%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20

🥇 bid价格: 75.56 → 距离最后交易价格相差: -1.18% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度25.51%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 68.18 → 距离最后交易价格相差: -10.83% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-02-10 14:00:00至2021-03-03 12:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 57.64 → 距离最后交易价格相差: -24.61% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度27.27%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

usVLO → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:77.13(+0.88%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 77.13(+0.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 78.33(+2.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 77.53(+1.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15

🥇 ask价格: 77.13 → 距离最后交易价格相差: +0.88% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 78.33 → 距离最后交易价格相差: +2.44% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度58.44%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 77.53 → 距离最后交易价格相差: +1.40% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.01分

⚁ 市场排名: 第675名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 马拉松原油(MPC)

⚄ 单独持有该股收益: +3.04%

⚅ 配对持有组合收益: +100.81%

瓦莱罗能源走势强于大盘 +9.92%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

瓦莱罗能源波动性结论: 极多波动

瓦莱罗能源市场关注度评分: 50.20分 ,排名: 第576名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	马拉松原油	MPC
2	PBF Energy Inc	PBF
3	能源股3X多-Direxion	ERX
4	DIG	DIG
5	Phillips 66	PSX
6	能源业ETF-SPDR	XLE
7	VDE	VDE
8	IEO	IEO
9	IXC	IXC
10	雪佛龙	CVX

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	原油2X做空-ProShares	100.81%
2	VIIX	81.34%
3	恐慌指数做多-ProShares	81.25%
4	恐慌指数做多-iPath	80.42%
5	VIXM	79.67%
6	VXZ	79.65%
7	金罗斯黄金	76.96%
8	LAKE	73.56%
9	AU	70.53%
10	TMF	70.47%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	675	↑
综合技术分析	498	↑
综合K线形态	809	↑
综合指标分析	888	↓
买入卖出信号	409	↓
智能预测分数	229	↑
智能预测涨跌幅	445	↑
黄昏之星	116	↓
下跌螺旋桨	71	↓
下跌身怀六甲	40	↑
极短线技术分析	313	↑
极短线阻力支撑	459	↑
极短线上涨下跌	313	↑
短线技术分析	547	↑
短线阻力支撑	614	↑
短线上涨下跌	544	↑
中线技术分析	608	↓
中线阻力支撑	534	↓
中线上涨下跌	629	↓
长线技术分析	817	↓
长线阻力支撑	932	↓
长线上涨下跌	701	↑
极长线技术分析	865	↑
极长线阻力支撑	943	↑
极长线上涨下跌	699	↓
CCI顺势指标	64	↑
MACD指标	72	↑
ADX平均趋向指数	13	↑
布林线指标	349	↑
相对强弱指标	1036	↑
20 EMA	173	↓
60 EMA	179	↓
120 EMA	210	↓
市场热度量化分析	576	-
波动性量化分析	1114	↓
强弱量化对比分析	335	↑
联动量化分析	777	↑
AI涨跌适应度	285	-
KDJ死叉	3	-
K线击穿布林上轨	82	-