阿布量化每日量化分析研究报告

美国原油基金(USO)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$28.75。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
美国原油基金logo图-阿布量化

美国原油基金量化总分

今日综合排名第459位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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美国原油基金大数据预测

预测美国原油基金(USO)未来6小时后的价格:

$27.88 -0.87 (-3.03%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 红绿绿红绿绿
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小时K     2020.06.24 09:30:00...2020.07.02 21:30:00
美国原油基金(usUSO)价格预测图-阿布量化
🌤+0.34%🌧️-0.53%⛈-1.71%🌤+0.29%⛈-1.27%🌧️-0.17%
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美国原油基金量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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美国原油基金极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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小时K     2020.06.22 12:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USO)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.3ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国原油基金短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.10 13:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USO)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.0ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国原油基金中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时K     2020.05.29 11:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USO)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.5ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
♞ 上升5浪
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5浪分析图
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美国原油基金长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.04.21 14:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USO)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.9ug, 市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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美国原油基金极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 中性
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小时K     2020.02.20 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USO)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛:  略感绝望 
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美国原油基金买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 422, 占比: 4.58%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 9, 占比: 0.18%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 5, 占比: 0.23%
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美国原油基金持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本26.45→距最后价格 -8.00% 

⍹  平均持仓成本26.57→距最后价格 -7.58% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

美国原油基金交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.35%

美国原油基金限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.75
👇🏿点击展示全部
小时K     2020.02.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usUSO → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 31.62(+9.98%)

🚗 中线小时K止盈: 33.85(+17.75%)

🚀 长线小时K止盈: 35.46(+23.33%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 31.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.98%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 33.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.75%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 35.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.33%
止损分析-阿布量化

usUSO → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 26.16(-9.00%)

🚗 中线小时K止损: 23.98(-16.58%)

🚀 长线小时K止损: 22.15(-22.95%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 26.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.00%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 23.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.58%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 22.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.95%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usUSO → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:28.26(-1.71%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.88(-3.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.54(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.26(-1.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 31
🥇  bid价格: 28.26 → 距离最后交易价格相差: -1.71% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-06-26 10:30:00至2020-07-02 15:30:00

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 27.88 → 距离最后交易价格相差: -3.03% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 28.54 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-26 10:30:00至2020-07-02 15:30:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度72.30%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usUSO → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.83(+0.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.94(+0.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.79(+0.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 28.83 → 距离最后交易价格相差: +0.28% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度75.65%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 28.79 → 距离最后交易价格相差: +0.13% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 28.94 → 距离最后交易价格相差: +0.67% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 56.43分 

⚁  市场排名: 第31名 

⚂  量化结论: 偏多 

⚃  最相似走势股票: 原油2X做多-ProShares(UCO) 

⚄  单独持有该股收益: -92.61% 

⚅  配对持有组合收益: +98.27% 

美国原油基金与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国原油基金走势弱于大盘 -33.24% 

美国原油基金与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 强联动 

美国原油基金波动性分析图片-阿布量化

美国原油基金波动性结论: 多波动 

美国原油基金市场关注度分析图片-阿布量化

美国原油基金市场关注度评分: 94.58分 ,排名: 第2名 

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相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 原油2X做多-ProShares UCO
2 大宗商品ETF-iShares GSG
3 美国布伦特原油基金 BNO
4 美国原油基金 USL
5 原油基金-PowerShares DBO
6 大宗商品ETF-PowerShares DBC
7 绿洲石油 OAS
8 Crescent Point CPG
9 丹博里原油 DNR
10 Cenovus能源 CVE

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 能源股3X空-Direxion 98.27%
2 VelocityShares VIX Short Term ETN 81.34%
3 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
4 恐慌指数做多-iPath 80.42%
5 VIX中期做多-ProShares 79.67%
6 恐慌中期做多-iPath 79.65%
7 雷克兰工业 73.56%
8 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
9 奥盛创新 67.39%
10 黄金2X做多-DB 52.25%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 31 ↑
综合技术分析 406 ↑
综合K线形态 133 ↑
综合指标分析 10 ↓
买入卖出信号 1542 ↑
智能预测分数 839 ↑
智能预测涨跌幅 925 ↓
倒锤头线 56 ↓
多方炮 6 -
高开跳空突破缺口 232 ↓
极短线技术分析 192 ↑
极短线阻力支撑 811 ↑
极短线上涨下跌 168 ↑
短线技术分析 428 ↑
短线阻力支撑 117 ↑
短线上涨下跌 903 ↑
中线技术分析 1186 ↑
中线阻力支撑 1341 ↓
中线上涨下跌 1023 ↑
长线技术分析 1259 ↑
长线阻力支撑 1148 ↑
长线上涨下跌 1216 ↓
极长线技术分析 1336 ↓
极长线阻力支撑 1351 ↓
极长线上涨下跌 1218 ↓
CCI顺势指标 701 ↓
MACD指标 356 ↓
ADX平均趋向指数 363 ↓
布林线指标 581 ↓
相对强弱指标 1070 ↓
威廉指标 544 ↓
20 EMA 588 ↓
60 EMA 1307 ↑
120 EMA 1674 ↓
市场热度量化分析 2 -
波动性量化分析 1243 ↓
强弱量化对比分析 1707 ↓
联动量化分析 1654 ↓
AI涨跌适应度 1567 ↓
MACD底背离 25 ↑