阿布量化每日量化分析研究报告

美国原油基金(USL)量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于美东时间07-02 15:30:00 小时K，价位$15.07。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
美国原油基金logo图-阿布量化

美国原油基金量化总分

今日综合排名第8位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:61
 空方:39
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美国原油基金K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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小时K     2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSL)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时K     2020.06.19 11:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSL)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国原油基金量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9), 64分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3), 49分
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美国原油基金极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.22 12:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USL)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.2ug, 市场情绪气氛:  略感失望 
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美国原油基金短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.06.10 13:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USL)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.5ug, 市场情绪气氛:  略感兴奋 
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美国原油基金中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.05.29 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USL)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 64.7ug, 市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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美国原油基金长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.04.23 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USL)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛:  略现贪婪 
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美国原油基金极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时K     2020.02.04 13:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(USL)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.3ug, 市场情绪气氛:  失望紧张 
♞ 下降5浪
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5浪分析图
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美国原油基金买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217, 激活: 400, 占比: 4.34%

♥   均值回复 总数: 5133, 激活: 10, 占比: 0.19%

♦   止损风控 总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152, 激活: 5, 占比: 0.23%
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美国原油基金持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时K     2020.05.13 09:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSL)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本13.72→距最后价格 -8.95% 

⍹  平均持仓成本13.88→距最后价格 -7.91% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

美国原油基金交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.10%

美国原油基金限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.07
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小时K     2020.02.04 12:30:00-2020.07.02 15:30:00
美国原油基金(usUSL)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

usUSL → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 15.71(+4.25%)

🚗 中线小时K止盈: 16.22(+7.66%)

🚀 长线小时K止盈: 16.74(+11.07%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 15.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.25%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 16.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.66%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 16.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.07%
止损分析-阿布量化

usUSL → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 14.40(-4.45%)

🚗 中线小时K止损: 13.86(-8.00%)

🚀 长线小时K止损: 13.40(-11.07%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 14.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.45%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 13.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.00%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 13.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.07%
限价买单(bid)分析-阿布量化

usUSL → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:14.90(-1.12%)［共17个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.65(-2.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.90(-1.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.48(-3.93%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 35
🥇  bid价格: 14.90 → 距离最后交易价格相差: -1.12% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-06-30 13:30:00至2020-07-02 15:30:00

［精选强支撑］: 共有17个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.65 → 距离最后交易价格相差: -2.77% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-06-26 11:30:00至2020-06-29 13:30:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.48 → 距离最后交易价格相差: -3.93% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-06-26 11:30:00至2020-06-29 13:30:00

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

usUSL → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.15(+0.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.12(+0.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.19(+0.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 15.12 → 距离最后交易价格相差: +0.33% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 15.19 → 距离最后交易价格相差: +0.78% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.15 → 距离最后交易价格相差: +0.53% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度61.82%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化学习之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 56.62分 

⚁  市场排名: 第30名 

⚂  量化结论: 偏多 

⚃  最相似走势股票: 原油基金-PowerShares(DBO) 

⚄  单独持有该股收益: -19.96% 

⚅  配对持有组合收益: +81.25% 

美国原油基金与大盘强弱对比图片-阿布量化

美国原油基金走势弱于大盘 -12.52% 

美国原油基金与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 适中联动 ,空头 多联动 

美国原油基金波动性分析图片-阿布量化

美国原油基金波动性结论: 多波动 

美国原油基金市场关注度分析图片-阿布量化

美国原油基金市场关注度评分: 56.92分 ,排名: 第754名 

今日快讯

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排名 名称 股票代码
1 原油基金-PowerShares DBO
2 原油2X做多-ProShares UCO
3 美国布伦特原油基金 BNO
4 大宗商品ETF-iShares GSG
5 美国原油基金 USO
6 大宗商品ETF-PowerShares DBC
7 Crescent Point CPG
8 Cenovus能源 CVE
9 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Shares GUSH
10 油气开采ETF-SPDR XOP

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
2 恐慌指数做多-iPath 80.42%
3 VIX中期做多-ProShares 79.67%
4 恐慌中期做多-iPath 79.65%
5 雷克兰工业 73.56%
6 长期国债3X做多-Direxion 70.47%
7 纽蒙特矿业 53.11%
8 黄金2x做多-ProShares 49.31%
9 油气股2X做空-ProShares 46.65%
10 伊格尔矿业 35.49%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 30 ↑
综合技术分析 169 ↑
综合K线形态 34 ↑
综合指标分析 658 ↓
买入卖出信号 49 ↑
智能预测分数 1668 ↓
智能预测涨跌幅 1198 ↓
圆弧底 11 ↓
好友反攻 25 ↓
上涨螺旋桨 141 ↓
多方炮 21 -
高开跳空突破缺口 271 ↑
极短线技术分析 7 ↑
极短线阻力支撑 372 ↑
极短线上涨下跌 7 ↑
短线技术分析 1289 ↓
短线阻力支撑 956 ↓
短线上涨下跌 1307 ↓
中线技术分析 472 ↑
中线阻力支撑 1267 ↑
中线上涨下跌 326 ↑
长线技术分析 583 ↑
长线阻力支撑 1374 ↓
长线上涨下跌 307 ↑
极长线技术分析 1295 ↓
极长线阻力支撑 1099 ↑
极长线上涨下跌 1643 ↓
CCI顺势指标 666 ↓
MACD指标 551 ↑
ADX平均趋向指数 392 ↓
布林线指标 536 ↓
相对强弱指标 753 ↓
威廉指标 578 ↑
20 EMA 529 ↓
60 EMA 525 ↓
120 EMA 1212 ↑
市场热度量化分析 754 -
波动性量化分析 480 ↓
强弱量化对比分析 1418 ↑
联动量化分析 1277 ↓
AI涨跌适应度 1157 ↓
临近未破位趋势支撑 5 -
上涨趋势破位下跌风险 89 -