阿布量化每日量化分析研究报告

台积电(TSM) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于美东时间10-18 14:00:00 小时K，价位$115.33。由于算力匮乏，美股日报在收盘3小时内完成
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台积电 量化总分

今日综合排名第243位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏多
👇🏿点击查看各项评分
 多方:58
 空方:42
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台积电 大数据预测

预测台积电(TSM)未来6小时后的价格:

$114.04 -1.29 (-1.12%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌 跌
👇🏿点击解读预测细节
小时     2021.10.07 09:00:00...2021.10.18 20:00:00
台积电(usTSM)价格预测图-阿布量化
🌤+0.46%🌧️-0.32%🌧️-0.09%🌧️-0.15%🌧️-0.58%🌧️-0.44%
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台积电 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高开跳空突破缺口 
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小时     2021.10.01 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(usTSM)高开跳空突破缺口K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  圆弧底 
👇🏿点击查看K线
小时     2021.09.07 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(usTSM)圆弧底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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台积电 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  45 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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台积电 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，64分

☾  得分最低指标: RSI(14)，47分
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台积电 极短线趋势分析

跟踪60小时数据
✔️ 极短线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.10.05 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(TSM)极短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 41.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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台积电 短线趋势分析

跟踪120小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.09.21 14:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(TSM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.2ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波: 【蝙蝠】形态 
👇🏿详情☛点击对应图
谐波理论分析
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台积电 中线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.09.07 11:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(TSM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -78.0ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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波浪理论分析
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5浪分析图
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台积电 长线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.07.27 11:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(TSM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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台积电 极长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.05.07 09:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(TSM)极长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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台积电 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 721，占比: 7.82%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 67，占比: 1.31%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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台积电 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.08.19 10:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(usTSM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本115.43→距最后价格 +0.09% 

⍹  平均持仓成本115.74→距最后价格 +0.36% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

台积电 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.08%

台积电限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格115.33
👇🏿点击展示全部
小时     2021.04.30 12:00:00-2021.10.18 14:00:00
台积电(usTSM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 119.57(+3.68%)

🚗 中线小时K止盈: 123.30(+6.91%)

🚀 长线小时K止盈: 126.34(+9.55%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 119.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.68%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 123.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.91%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 126.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.55%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 110.59(-4.11%)

🚗 中线小时K止损: 107.03(-7.20%)

🚀 长线小时K止损: 104.31(-9.55%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 110.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.11%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 107.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.20%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 104.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.55%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:109.49(-5.06%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 114.75(-0.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 109.49(-5.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 111.74(-3.11%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 29
🥇  bid价格: 109.49 → 距离最后交易价格相差: -5.06% → 入选原因: 延续上升趋势2021-10-06 11:00:00至2021-10-18 14:00:00，上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度62.70%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 111.74 → 距离最后交易价格相差: -3.11% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.18%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 114.75 → 距离最后交易价格相差: -0.51% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:119.20(+3.36%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 119.20(+3.36%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 123.96(+7.48%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 115.86(+0.46%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 119.20 → 距离最后交易价格相差: +3.36% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 115.86 → 距离最后交易价格相差: +0.46% → 入选原因: AI大数据预测未来6小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 123.96 → 距离最后交易价格相差: +7.48% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度55.56%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 53.87分 

⚁  市场排名: 第382名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 台湾ETF-iShares MSCI(EWT) 

⚄  单独持有该股收益: +42.85% 

⚅  配对持有组合收益: +81.25% 

台积电与大盘强弱对比图片-阿布量化

台积电走势强于大盘 +0.82% 

台积电与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 多联动 

台积电波动性分析图片-阿布量化

台积电波动性结论: 适度波动 

台积电市场关注度分析图片-阿布量化

台积电市场关注度评分: 77.00分 ,排名: 第117名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 台湾ETF-iShares MSCI EWT
2 半导体指数ETF-HOLDRs SMH
3 AIA AIA
4 半导体3X多-Direxion SOXL
5 iShares费城交易所半导体ETF SOXX
6 EDC EDC
7 新兴市场ETF-iShares EEM
8 新兴市场ETF-Vanguard VWO
9 德州仪器 TXN
10 阿斯麦 ASML

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 恐慌指数做多-ProShares 81.25%
2 恐慌指数做多-iPath 80.42%
3 VIXM 79.67%
4 VXZ 79.65%
5 LAKE 73.56%
6 TMF 70.47%
7 GFI 68.71%
8 RETO 64.64%
9 DGP 52.25%
10 UGL 49.31%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 382 ↑
综合技术分析 605 ↓
综合K线形态 109 ↓
综合指标分析 581 ↑
买入卖出信号 363 ↓
智能预测分数 398 ↓
智能预测涨跌幅 531 ↑
好友反攻 28 ↓
旭日东升 9 ↑
黄昏之星 41 ↑
极短线技术分析 238 ↑
极短线阻力支撑 315 ↑
极短线上涨下跌 957 ↑
短线技术分析 896 ↓
短线阻力支撑 951 ↓
短线上涨下跌 1000 ↑
中线技术分析 1021 ↓
中线阻力支撑 759 ↓
中线上涨下跌 1032 ↓
长线技术分析 687 ↑
长线阻力支撑 823 ↑
长线上涨下跌 507 ↓
极长线技术分析 510 ↑
极长线阻力支撑 451 ↑
极长线上涨下跌 470 ↑
CCI顺势指标 186 ↑
MACD指标 697 ↑
ADX平均趋向指数 902 ↓
布林线指标 821 ↑
相对强弱指标 752 ↑
20 EMA 684 ↑
60 EMA 719 ↑
120 EMA 706 ↑
市场热度量化分析 117 -
波动性量化分析 406 ↑
强弱量化对比分析 595 ↑
联动量化分析 265 ↓
AI涨跌适应度 861 ↓
上涨趋势破位下跌风险 254 ↑